I tentativi di utilizzare modelli di computer per prevedere i prezzi delle azioni rientrano in due categorie principali : analisi fondamentale e tecnica . Più recentemente , è diventato possibile utilizzare tecniche di data mining per computer per calcolare le metriche di base di questi approcci attraverso enormi quantità di informazioni , nel tentativo di creare e raffinare le formule matematiche in grado di prevedere in modo attendibile i futuri prezzi delle azioni. Archivio prezzi sono prevedibili ?

La capacità di un computer per prevedere prezzo delle azioni dipende dalla validità del " l'ipotesi random walk ", una teoria finanziaria dei prezzi di borsa che è stato popolare con il mondo accademico per più di un secolo . L'ipotesi sostiene che prezzi del mercato azionario si evolvono in un pattern casuale , che li rende impossibili da prevedere . Questa è una zona instabile e oggetto di ricerca accademica in corso .
Efficiente mercato Ipotesi

" ipotesi di mercato efficiente " presuppone che tutta la conoscenza pubblica è rapidamente incorporato in magazzino prezzi . Se l' ipotesi di mercato efficiente è vero , un successo del mercato azionario metodo di predizione prezzo deve non solo prevedere con precisione il futuro movimento dei prezzi , ma deve anche fare in modo che non sarà immediatamente conosciuto da altri investitori .


fondamentale

analisi fondamentale analisi si basa su un attento studio dei bilanci di una società. Questo tipo di analisi è al centro di Warren value investing buffet. L'analisi fondamentale guarda metriche specifiche , quali l'ammontare del debito e il prezzo delle azioni di guadagni , noto anche come il P /E ratio . Dal momento che l'analisi fondamentale si basa su informazioni disponibili al pubblico , si può dire per fornire un piccolo vantaggio competitivo per i suoi praticanti , con il risultato che , di per sé , non è in grado di sovraperformare in modo significativo sul mercato nel corso del tempo .
analisi

analisi tecnica tecnica ignora le questioni fondamentali , concentrandosi invece sui modelli nel mercato azionario grafici dei prezzi . Aderenti puro ad un approccio di analisi tecnica sono conosciuti come chartists . I modelli sono identificati da nomi come " tazza e piattino " e " testa e spalle " e associati previsti futuri movimenti di prezzo alto o in basso oltre a breve o lungo raggio periodi di tempo . Anche se inizialmente , l'analisi tecnica può aver dato un vantaggio a coloro che potevano permettersi gli strumenti necessari per identificare i modelli di grafico , la più ampia diffusione della tecnologia informatica e delle informazioni ha portato a modelli di grafico diventando una parte dell'universo delle informazioni pubblicamente disponibili sulle scorte .

Computer Data Mining e Analisi

Questi approcci analizzare grandi quantità di informazioni in una ricerca per scoprire nuovi modelli predittivi . Funzioni matematiche sono creati per prevedere le future tendenze dei prezzi e ritorno testati contro i dati storici per determinare la loro capacità di predire prezzo di stock . Complessi algoritmi di dati proprietari sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili agli investitori il vantaggio competitivo che cercano. Lo stesso non si può dire delle predizioni fatte da ampiamente disponibili soluzioni software in commercio.